AGTUSDT_1m_C1Fecha: 2026-10-29 · Auditor: C-137 · Estado del auditado: código local, sin ejecución de dinero real · Coste para el cliente: 0 (muestra). Etiquetas: MEDIDO / DECLARADO / HIPÓTESIS / DESCONOCIDO.
Este documento es el entregable de muestra: lo que un cliente recibe. No es una opinión sobre el proyecto; es lo que se puede comprobar leyendo su código y su propia evidencia.
| Elemento | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Estrategia | el motor auditado (backtest sandbox propio) | la documentación interna del proyecto |
| Reclamación | +130,5 % de PnL en AGTUSDT, 1500 barras 1m, Sharpe 5,97, WR 54,7 %, 256 trades | <ledger del proyecto>, 4 brazos |
| Reclamación 2 | +25,74 % en DOGEUSDT, Sharpe 10,63, WR 79,8 %, 94 trades | misma fuente |
| Costes declarados | 5 bps taker, 2 bps maker, 1 bp slippage | <motor>/futures_lab/account.py:183-185 (MEDIDO) |
| Notional | 10 % | pnl_notional_pct_inferred: 0.1 en el ledger |
| Datos | market/Real/Datasets/datasets_tf_1m_5kbar/AGTUSDT_1m_C1_{BASE,FWD_2400}.csv |
MEDIDO |
Los cuatro brazos del ledger sobre AGTUSDT, en el mismo scope (1500 barras, seed 42):
| Brazo | PnL % | Sharpe | WR % | trades |
|---|---|---|---|---|
hito0-ctl — baseline congelado de 2026-10-05 |
+130,50 | 5,973 | 54,70 | 256 |
tb-hist — histórico actual |
+149,92 | 5,452 | 51,86 | 349 |
tb-id — identidad |
+134,06 | 6,045 | 54,84 | 248 |
tb-idd — identidad + determinismo |
+149,73 | 6,571 | 58,61 | 273 |
Lectura: el código de hace 24 días, sin ninguna de las mejoras, produce el mismo +130 %. El delta del organismo frente a su propio baseline es +19,4 puntos en el mejor brazo, pero el nivel lo pone el símbolo y la regla, no el sistema. Un cliente que compre «el organismo aprende» compra un efecto que aquí no se distingue del que ya estaba.
En DOGEUSDT es más claro: los cuatro brazos dan exactamente 25,74 %, Sharpe 10,632 y 94 trades, dígito a dígito. Cuando cuatro configuraciones distintas dan el mismo número, la señal no viene de la configuración: viene de la regla o del dato.
Método reproducible (el script de reproducibilidad del auditor): 4.000 caminos de entradas aleatorias sobre la misma vela, con la misma retención media implícita, los mismos costes (5 bps + 1 bp por lado) y el mismo notional 10 %. Si el reclamo cae fuera de esa distribución, o hay un edge extraordinario o hay un sesgo en el motor.
| Dataset | barras | retención | azar p50 | azar p99 | azar máx (4.000) | reclamado | z | percentil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGTUSDT BASE | 5.000 | 53 | −0,53 % | +3,08 % | +5,18 % | +130,50 % | +85,7 | >99,99 % |
| AGTUSDT BASE | 5.000 | 20 | −2,35 % | +1,93 % | +5,29 % | +130,50 % | +76,4 | >99,99 % |
| AGTUSDT FWD | 2.400 | 25 | −1,36 % | +0,30 % | +1,30 % | +130,50 % | +180,3 | >99,99 % |
| DOGEUSDT BASE | 5.000 | 53 | −1,16 % | −0,21 % | +0,27 % | +25,74 % | +65,0 | >99,99 % |
| DOGEUSDT FWD | 2.400 | 25 | −1,14 % | −0,88 % | −0,71 % | +25,74 % | +241,7 | >99,99 % |
El reclamo está a 25–42 veces el máximo de 4.000 caminos aleatorios. Eso no se explica por suerte. Solo hay dos explicaciones y una es una acusación:
Hallazgo 2b (código): <motor>/futures_lab/runner.py:275 — entry_price = bar.close.
La señal se calcula con el cierre de la barra y la entrada se llena a ese mismo
cierre. No es un look-ahead de libro (la barra ya cerró), pero sí es una ejecución
de latencia cero con precio conocido: el sistema compra al precio que acaba de
usar para decidir, sin horquilla. Con 248–256 trades, un desplazamiento de una
fracción de barra por operación basta para fabricar decenas de puntos.
HIPÓTESIS a verificar por el auditado: ejecutar a open de la barra siguiente y
ver cuánto del +130 % sobrevive.
generalization_test_*.json del proyecto:
5 de 5 datasets fallaron con excepción (cannot access local variable
'MetaMetaParameters', index 30 is out of bounds for axis 0 with size 0).
Cero números producidos. La carpeta se llama «generalization test»; el
contenido es un stack trace.*_FWD_2400.csv existen al lado de los *_BASE.csv. La tabla del §3 ya enseña
que en FWD el azar pierde dinero (−1,14 %) — es un régimen distinto y es
exactamente donde hay que correr la estrategia.No es una acusación externa: la documentación interna del proyecto declara que la escala de vida no discrimina (0 de 285 sesiones dijeron «muerto»), que el scorecard está inflado por tests (284 de 285 entradas sintéticas, 0 con PnL) y que «ninguna afirmación de avance sin Δ contra un baseline congelado». La disciplina está escrita. Lo que falta es que el baseline se lea como lo que es: el mismo +130 %.
NO VERIFICADO. El +130,5 % de AGTUSDT y el +25,74 % de DOGEUSDT no son atribuibles al organismo (el baseline congelado da el mismo número) y están fuera de la distribución de entradas aleatorias por 25–42×. La causa más probable es ejecución a precio conocido (
entry_price = bar.close), no el mercado. No se debe operar con capital real sobre esta evidencia.
runner.py y <motor>/pipeline.py. Si el PnL
cae a un rango creíble (|z| < 3 frente al azar), el hallazgo queda confirmado.*_FWD_2400.csv sin re-optimizar nada. Es out-of-sample gratis.market/), que es de otro dueño: hace falta permiso._C1, 1500 de 5000 barras).Reproducir: el script de reproducibilidad del auditor (sólo lectura sobre el proyecto).
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